En importante institución Financiera buscamos un Analista de Modelos Senior quien tendrá como objetivo desarrollar e Integrar diferentes metodologías de modelos de riesgo de crédito en todo su ciclo, garantizando la calidad y robustez estadística definida en los lineamientos metodológicos

Principales funciones:

Desarrollar e implementar diferentes metodologías para la construcción de modelos en todo su ciclo: Provisiones/Admisión/Comportamiento/Cobranzas, incluyendo la integración en la gestión
Garantizar la consistencia de los resultados de provisiones, mediante el seguimiento continuo de los modelos implementados
Desarrollar e implementar metodologías de los parámetros necesarios para el cálculo de la pérdida esperada (PD/LGD/EAD) alineados con la normativa CMF y Basilea
Implementar en conjunto con el área de sistemas las diferentes metodologías desarrolladas en la subgerencia de modelos
Garantizar la robustez estadística de los diferentes modelos de riesgo utilizados en la división
Participar en los procesos de auditorías tanto internas como externas

Requisitos

Desde 6 años de experiencia en instituciones financieras en áreas de desarrollo de modelos de provisiones y/o modelos de riesgo en todo el ciclo de crédito
Conocimiento avanzado en desarrollo de modelos estadísticos: Regresión Logística, Análisis Multivariado, Series temporales, Redes Neuronales, Metodologías de Machine Learning.
Manejo profesional de SQL y Softwares estadísticos
Manejo con lenguajes de programación en general. Normativa CMF (Capítulo B1, Anexo 1 y 2), Basilea, IFRS9